インプライド・ボラティリティー
インプライド・ボラティリティー
インプライド・ボラティリティーとは、ブラック・ショールズ・モデルに従うと
オプション価格は権利行使価格と原株価、権利行使日までの期間に安全利子率、
原株のボラティリティー（株式投資収益率の標準偏差）の各データによって一度に決まる。
逆に、ブラック・ショールズ・モデルに従って市場でのオプション価格
およびボラティリティー以外のデータを与えると、
ボラティリティーを数値計算によって逆算することができる。
この逆算によって求められたボラティリティーのことを市場価格から含意された、
インプライド・ボラティリティーといい、それによって直接観測できない市場で
形成されるボラティリティー予測を知ることができる。