アルファ値
アルファ値
アルファ値とは、証券の投資家の予想収益率（期待投資収益率）と
均衡待投資収益率との差のこと。
①証券市場が価格形成に関する情報の処理において効率的な市場であること。
②それぞれのリスク証券が資本資産評価モデルの理論通りに
価格づけられていることが前提となる。
こういった市場における個々の証券の投資家の予想収益率と
均衡期待収益率との差をアルファ値という。
アルファ値は市場において誤った価格づけがされている証券を選別するための尺度となる。
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